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現在、ForexJapan口座でEAを稼働中ですが、MT4業者としてはスプレッドは広めです。
トラリピにおいてはスプレッドの差はそれほど大きく出ないのでは?
と、あまり今までは気にせずにいました。

しかしながら、外為ファイネスト(http://www.gaitamefinest.com/)の
スプレッドの狭さに驚いて(現在の半分以下だった)、
ナンピン手法(グリッドトレード)でスプレッドの違いがどの程度利益に影響するのか、
ストラテジーテストを活用して検証してみました。



■期間・通貨、売買は以下の通り(テストEAは現在運用中の自作のもの)
期間:2014/01/01~2014/09/22
通貨:USD/JPY
売買:買いのみ

■間隔と利幅は以下の2パターンで検証
(A)間隔・利幅ともに 10Pips
(B)間隔・利幅ともに 20Pips


■検証結果(利確回数で表記)は以下の通り
■間隔と利幅は以下の2パターンで検証
(A)間隔・利幅ともに 10Pips
(B)間隔・利幅ともに 20Pips


■検証結果(利確回数で表記)は以下の通り
 スプレッド  (A)間隔・利幅 10Pips  (B)間隔・利幅 20Pips 
51297回358回
101239回354回
151190回351回
201147回345回
251092回337回
40998回324回


ForexのUSD/JPYのスプレッドは13前後が多いです。
(A)の設定で運用するなら
スプレッドが5になることで、決済回数は100回近くの差が出るようです。
利益に換算すると、1,000通貨運用してますので 100回×100円/回 = 10,000円程

(B)の設定で運用するなら、
スプレッドが5になったところで、決済回数は7回程度しか増えないです。
同じく利益換算すると、7回×200円/回=1,400円程

逆にマネースクウェア様のトラリピで運用していたらどうでしょう。
せま割が適用される(A)設定(スプレッド20)でも
せま割が適用されない(B)設定(スプレッド40)でもそれなりに差が出ますね。



今回の検証結果から、トラリピにおいては、
スプレッド差は、高回転設定なほど影響を顕著に受ける」と結論付けます。
「トラップ間隔が広いのであれば、そこまで神経質になる必要はない」と思いますが、
同じリスクにさらされ続けるのであれば少しでも利益は多いほうがいいです。
それが安全性を高めることにつながりますしね。

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2014/09/23 01:17 [edit]

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