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先日、トラリピで注文幅・利幅・ロットで悩んでいる方の記事を拝見しました。
トラリピもループイフダンも自作EA『千刻』も等間隔でナンピンしていきますので、
注文幅・利幅・ロット数で悩まれる方もいるかと思います。

どうせリスクを負うなら、たくさん稼げる方ががいいですよね?
ということで、最近人気のループイフダンを例にとって
同程度のリスクで一番稼げる設定を検証です。
千刻 または 千刻・略式 でも考え方は同じですので、
ユーザー様は参考にしていただければと思います。

まずリスクに関してです。
等間隔にナンピンしていく手法においてリスクは含み損と定義して差し支えないでしょう。

含み損を同程度になるように揃えます。
計算式は注目記事にもあるように逆行Pipsと注文間隔とロットによって算出できます。
逆行Pipsはどの設定で行っても同一であるため、変動要素は注文間隔とロットになります。

ループイフダンは注文間隔が決められたものから選択する方式になっていますので
含み損が同じになるような各設定とロットは以下の通りになります。
USDJPY B15_15 3000通貨運用
USDJPY B25_25 5000通貨運用
USDJPY B50_50 10000通貨運用
USDJPY B100_100 20000通貨運用

上記の設定でストラテジーテストを実行しました。
期間は2015/01/01~2015/09/30で
スプレッドは私の運用してるFOREX JAPANの標準スプレッド14を適用
(以降、ストラテジーテストのモデリング品質は全て81.89%です)

結果は下表の通り。
同リスク検証1
USDJPY B15_15が一番割に合わない・・・という結果になっています。
同程度のリスクに晒すのであれば、USDJPY B50_50が一番稼げていました。
USDJPY B15_15の3000通貨運用者はB50_50 の10000通貨運用に切り替えた方がいいかもしれません。
USDJPY B25_25の運用者はB50_50 に切り替えてロットを倍に変更した方がいいかもしれません。

USDJPY B15_15を1000通貨の運用している私はどうすればいいのよ?・・・
なんて声もありそうなので、近似値で検証してみました。
同リスク検証2
驚きの結果です。
かつて一番人気だった(今は知りません)USDJPY B15_15より
USDJPY B50_50のロット3倍運用の方がリスク低く、利益も高いようです。

と、ここまではループイフダンの話でした。
ここから先は我がEA 千刻 もしくは 千刻・略式の運用者向けの内容になります。
千刻では、注文間隔や利幅をそれぞれ独立して設定できます。
利幅は50Pips程度が一番稼げているようなので、利幅には50Pipsを適用します。
リスクは先ほどと同じように同程度になるようにします。

千刻・略式の表記で記載すると
USDJPY B15_50 3000通貨
USDJPY B25_50 5000通貨
ですね。

同様にストラテジー結果を見てみます。
結果は下表のとおり。
同リスク検証3
どうでしょうか。
こちらでもほんの少しですが、差が出てます。
このように同程度のリスクであっても、利益面で差が出ることが分ります。

尚、今回データは掲載していませんが、
単月検証するとUSDJPYB15_15の方が有利な月もあります。
・ボラティリティの低いレンジ相場では B15_15のように狭めで小ロット
・ボラティリティが高い もしくは トレンド相場では B50_50のように広めで大ロット
という設定を行うと利益が大きくなります。

従って、相場に追随して柔軟に設定変更する事が利益最大化に繋がります。
どうせ同じリスクに晒すなら、より多くを稼げる設定にしたいものです。


(注意)
・今回の検証はあくまでも過去の相場で検証しただけであり、
 将来もこの設定が有効である事を保証するものではありません。

・検証には自作EAを用い、疑似的にループイフダンを再現しています。
 アイオネット証券様のループイフダンを使用した訳ではありませんのでご容赦ください。
 
上記情報は自己判断のもと参考にしていただければ幸いです。

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2015/10/19 01:35 [edit]

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