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先日、ループイフダンをEAで再現してみたという記事を上げました。
ループイフダンの再現それ自体はちょっとした遊びだったのですが、
実はこの遊びには少し続きがあります。

その先にあった目的とは「ループイフダンの重複レート発注機能の検証」でした。
自作のナンピン型EAの「千刻」では、トラリピやサイクル注文やループイフダンと
同等以上の運用が可能ですが、ループイフダンの重複レート発注機能は別です。
先日バージョンアップしてマルチトラップが可能になった千刻でも、それは再現できないのです。

重複レート発注機能をオンにした場合とオフの場合でどれくらい利益に違いが出るか
ということで今回再現したEAを用いて検証です。
(※アイオネット証券さんのループイフダンでの検証ではありません)

<検証条件>
期間:2015年1月~6月末の半年
設定:USDJPY B15-15
■重複レート発注なし
lpifd_double_false.jpg

■重複レート発注あり
lpifd_double_true.jpg

モデリング品質がアレですが、トラップ・ナンピン型なのであまり気にしないでおきましょう。
どうでしょう。両者の違い。

利益は、、、
重複レート発注なし:892USD
重複レート発注あり:1852USD
なんと、2倍以上の開きです。すごいですね。
それもそのはず、2倍以上の取り引数ですから。

次に最大ドローダウンを見てみましょう。
重複レート発注なし:5.78%
重複レート発注あり:13.21%
ここも結構開きがありますね。
最大ドローダウンが8%不利になるけど2倍稼げると思ったらどうでしょう。
リスク許容度が利益の差・・・という感じでしょうか。

トラップ・ナンピン型なので勝率や連勝、PFなどはあまり見ないでおきます。

いかがでしょうか。
重複レート発注なしで運用している方は、ありの運用者に比べて利益は半分ですよ。
さぁ、みなさん重複レート発注機能をオンにしましょう!!




ではないですねw
本サービスを提供している公式ですら煽りめいた宣伝はしていません。
むしろご丁寧に赤字で注意喚起してくれています。
それもそのはず、ものすごく危険を含んだ機能だからです。

ということで、ここから先は重複レート発注機能の危険性について触れていきます。
端的に以下に表現しました。
lpifd_double_risk.gif

通例であればトラップ系トレードは、レンジ相場が長いほど利益確定が増えてリスクが下がっていくのですが、
重複レートありの場合、同じ価格帯のポジションが積み重なります。
いい方向にも悪い方向にもリスクが高まっていく・・・ということです。
順調に利益を重ねて気分が良くなっている中でリスクがどんどん高まっている、怖くないですか?
私は怖いです。

そういったことを認識したうえで、使いどころを間違えないようにしなければなりません。
最後にストラテジーテストの結果、同価格帯にポジションが積み重なった状態を参考に貼り付けます。
lpifd_exp.jpg

検証としては不十分かもしれませんが、タイトル通り
利益力は高いものの、かなり危険性高い機能と結論付けて終わりにしたいと思います。

※本記事はホームページの内容から重複レート発注の内容を推測し、
 個人が勝手に検証したものですので、内容の正誤があるかもしれません。
 認識違い等ありましたらご指摘いただけると助かります。


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2015/07/10 05:55 [edit]

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