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先日ですが、
単利の増え方、複利の増え方という記事を書きました。
複利の増え方、非常に魅了的です。

ぜひとも複利運用したいと思うのですが、
数学的に簡単に説明した複利運用と
FXにおける複利運用は全く異質です。

というのも、FXにおける複利運用は
「稼いだ分に応じてリスクをより多く取る」
というのが本質だからです。

リスクをより多く取っているから利益が大きくなる
一方でその分損失も大きくなる という事です。

そして、複利運用の恩恵を受けるには、
「長期間に渡って」「安定した利率」を満たさなければなりません。

従って、以下の3つの条件を揃えてあげる必要があります。


1.利率が安定していること
利率が安定している状態というのは、
きれいな右肩上がりでドローダウンが小さい・・・
という表現になりますが、もう少し踏み込むとこうです。
 A.勝率が高い
 B.取引数が多い
 C.大きな連敗をしない
 D.リスクリワードレシオが低すぎない
です。

勝率が高いというのは言うまでもありません。
取引数は、多い方が1回のトレードにおける依存度が下がります。

大きな連敗をしない・・・というのも重要です。
単利の場合はそこまで過敏にならなくてもいいですが、
複利の場合は違ってきます。
同じ勝率であっても勝ち方・負け方も重要で
例1:○○×○○×○○×○○×
例2:○○○○○○○○××××
だと例1の方が複利向きになります。
リスクを大きく取った後に連敗すると
複利運用がマイナス方向により強く働きます。

最後のリスクリワードレシオですが、これが低すぎると
いわゆるコツコツドカン系なので少々不安が残ります。

上記A~Dを満たしたものは、通常ドローダウンが低く
きれいな右肩上がりの損益曲線となります。


2.将来長期間に渡って通用すること
現況の相場に特化したEAの場合は、相場環境が変わった途端
使いものにならなくなるでしょう。
レンジ、通常トレンド、過熱・恐慌相場などなど
バックテストで過去の特色ある様々な相場で利益を出し続けられるのであれば
将来長きに渡っても通用する可能性が高いです。


3.リスクを変動させられること
上記1~2を満たせれば、複利運用に向いたEAとなります。
あとは利益の分だけリスクを大きくとったり、
損失の分だけリスクを小さくしたり変更できればOKです。
通常はロットで調整できると思われます。

ただ、適量ロットが最低ロットだったり、
EAの中で複雑なロジックでロット数を変動させている場合、
ロット調整という手段が使い辛いです。
その場合は他の何かでリスクを大きくとる、小さくするの
制御が出来ればOKです。


要約するとたったこれだけなのですが、ものすごくハードルが高いです。
魅力的な複利ですが、全てを兼ね揃えたEAはなかなか稀でしょう。

すべてを満たさなければ複利運用しない、
なんて言っていたら一生できない気がするので
どこかを妥協しながら複利運用を考えていきます。

それはまた次の機会にでも。。。


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2015/06/14 01:33 [edit]

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