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前回の記事の続きとなります。
前回は主にループイフダンを引き合いに
注文幅とロットによってリスク(含み損リスク)を揃えて、
より多く稼げる設定の検証を行いました。

記事の後半には自作EA 千刻向け運用者向けの内容も記載しましたが、
その部分をもう少し追記していこうかと思います。
尚、ここから先の内容はトラリピ運用者にも同じことが言える内容です。
ループイフダンは残念ながらあまり意味がない内容かもしれません。

さて、本題に入ります。
今回の主旨は、注文幅・ロットを固定し、利幅を変えたらどうなるか・・・です。

期間は2015/01/1~2015/09/30の第三四半期まで。
注文幅は何度も引用している USDJPY B15_15である 15とし、
ロットは1000通貨です。
利幅は15~100まで5Pips単位で変動させて、
ストラテジーテストした結果が以下です。

同リスク検証4

利幅だけを変えただけですが、
それなりに利益に差が出てきます。
青枠で囲った部分が好成績ですので、
利幅は40〜85くらいがよさそうです。

15だと今の相場の数ヶ月期間で見ると
利益を取り損ねてるようです。

一方リスク側を見てみます。赤枠で囲った部分です。
利幅を大きくすると、決済されずに下落した際
ポジションが少し多くなるため含み損は少し大きくなります。
それでも、同リスクといって差し障りのない程度と捉えます。

いかがでしたでしょうか?
同リスクを取ったとしても、利益面で200ドル以上の差が出ます。
日本円にして9ヶ月でざっくり25,000円程度なので
元金100万円なら年利3%くらいの差が出ます。

何も考えずに利幅設定するには少々惜しいので
きちんと稼げる設定で運用したいですね。


(注意)
・今回の検証はあくまでも過去の相場で検証しただけであり、
 将来もこの設定が有効である事を保証するものではありません。

・検証には自作EA 千刻・略式を用い、検証しています。


(追)
少し前は、この手の注文幅と利幅の検証記事がそれなりにありましたが
最近あまり見なくなりましたね。


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2015/10/20 23:11 [edit]

category: 雑感

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先日、トラリピで注文幅・利幅・ロットで悩んでいる方の記事を拝見しました。
トラリピもループイフダンも自作EA『千刻』も等間隔でナンピンしていきますので、
注文幅・利幅・ロット数で悩まれる方もいるかと思います。

どうせリスクを負うなら、たくさん稼げる方ががいいですよね?
ということで、最近人気のループイフダンを例にとって
同程度のリスクで一番稼げる設定を検証です。
千刻 または 千刻・略式 でも考え方は同じですので、
ユーザー様は参考にしていただければと思います。

まずリスクに関してです。
等間隔にナンピンしていく手法においてリスクは含み損と定義して差し支えないでしょう。

含み損を同程度になるように揃えます。
計算式は注目記事にもあるように逆行Pipsと注文間隔とロットによって算出できます。
逆行Pipsはどの設定で行っても同一であるため、変動要素は注文間隔とロットになります。

ループイフダンは注文間隔が決められたものから選択する方式になっていますので
含み損が同じになるような各設定とロットは以下の通りになります。
USDJPY B15_15 3000通貨運用
USDJPY B25_25 5000通貨運用
USDJPY B50_50 10000通貨運用
USDJPY B100_100 20000通貨運用

上記の設定でストラテジーテストを実行しました。
期間は2015/01/01~2015/09/30で
スプレッドは私の運用してるFOREX JAPANの標準スプレッド14を適用
(以降、ストラテジーテストのモデリング品質は全て81.89%です)

結果は下表の通り。
同リスク検証1
USDJPY B15_15が一番割に合わない・・・という結果になっています。
同程度のリスクに晒すのであれば、USDJPY B50_50が一番稼げていました。
USDJPY B15_15の3000通貨運用者はB50_50 の10000通貨運用に切り替えた方がいいかもしれません。
USDJPY B25_25の運用者はB50_50 に切り替えてロットを倍に変更した方がいいかもしれません。

USDJPY B15_15を1000通貨の運用している私はどうすればいいのよ?・・・
なんて声もありそうなので、近似値で検証してみました。
同リスク検証2
驚きの結果です。
かつて一番人気だった(今は知りません)USDJPY B15_15より
USDJPY B50_50のロット3倍運用の方がリスク低く、利益も高いようです。

と、ここまではループイフダンの話でした。
ここから先は我がEA 千刻 もしくは 千刻・略式の運用者向けの内容になります。
千刻では、注文間隔や利幅をそれぞれ独立して設定できます。
利幅は50Pips程度が一番稼げているようなので、利幅には50Pipsを適用します。
リスクは先ほどと同じように同程度になるようにします。

千刻・略式の表記で記載すると
USDJPY B15_50 3000通貨
USDJPY B25_50 5000通貨
ですね。

同様にストラテジー結果を見てみます。
結果は下表のとおり。
同リスク検証3
どうでしょうか。
こちらでもほんの少しですが、差が出てます。
このように同程度のリスクであっても、利益面で差が出ることが分ります。

尚、今回データは掲載していませんが、
単月検証するとUSDJPYB15_15の方が有利な月もあります。
・ボラティリティの低いレンジ相場では B15_15のように狭めで小ロット
・ボラティリティが高い もしくは トレンド相場では B50_50のように広めで大ロット
という設定を行うと利益が大きくなります。

従って、相場に追随して柔軟に設定変更する事が利益最大化に繋がります。
どうせ同じリスクに晒すなら、より多くを稼げる設定にしたいものです。


(注意)
・今回の検証はあくまでも過去の相場で検証しただけであり、
 将来もこの設定が有効である事を保証するものではありません。

・検証には自作EAを用い、疑似的にループイフダンを再現しています。
 アイオネット証券様のループイフダンを使用した訳ではありませんのでご容赦ください。
 
上記情報は自己判断のもと参考にしていただければ幸いです。

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2015/10/19 01:35 [edit]

category: 雑感

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無料で公開している以下の2つのツール(インディケータ)についてです。

(1)ポジションサマリ情報をサブウィンドウに表示するツール
(2)成績情報をサブウィンドウに表示するツール(インディケータ)

それぞれDL数が伸びて、(1)は上限数100に達していました。
無料とはいえ、公開したツールが好評というのは非常に喜ばしいことです。

今の段階で不具合の報告も上がっておらず、
品質的に安定していると判断し、DL数制限を外しました。
まだ入手していないという方で、欲しい方は下部のアイコンからどうぞ。



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2015/10/18 10:37 [edit]

category: インディケーター・運用ツール

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自身のEAを販売している以上、悪い時こそ報告せよ!ということで
あまり良くない状況ですが記事として上げます。

久々にドル円がレンジを抜けました。しかも方向は下ですね。

前回の雇用統計結果が怪しいなと思い、
ほんの少しのショートとEAを両建てに設定したため、
微々たるものですが、下落緩和に成功しました。

が、ほとんど全力ロング状態だったため、状況は思わしくないです。
有効証拠金もMAX時比べ、約50万円程減りましたし、
証拠金維持率は300%を切りました。
なんだか利上げも怪しくなってきました。
これから本格下落するようならもう少し対策が必要そうです。


千刻 運用者の皆様

FX-ON様 及び 通達メールでアナウンスしましたが、
バージョンアップは無事に行えましたでしょうか。
逆指値注文モードを使用されていない方は影響ありませんが、
落ち着いたタイミングでEAの置き換えをお願いします。
不明点等あれば、こちらかFX-ON様 サイトのコミュニティより
ご質問お願いします。

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2015/10/16 09:45 [edit]

category: 雑感

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千刻 逆指値注文モードのの改修目途のお知らせです。

昨夜プログラム自体の改修を行いました。
10/9 までにバックテスト 及び リアル口座での正常動作確認を行い、
同日中にFX-ON様に申請する予定です。

ご迷惑をおかけしていますが、今しばらくお待ちください。

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2015/10/08 08:05 [edit]

category: 雑感

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先日、レビューという形でユーザー様から貴重なご意見を頂きました。
その中で、逆指値注文モードの動きについてご指摘がありました。

調査の結果、逆指値注文モードをオンにしたとき
逆指値注文ロジックが適用されないケースがある事が分かりました。
まずは不具合の報告を致します。
また、ご利用の皆様にご迷惑をお掛けし、申し訳ありません。

影響範囲:
逆指値注文モードをオンで稼働させている方

発生現象:
・逆指値注文モードでポジションを抱え
・一旦 逆行してから
・戻して利確され
・その後再び逆行した

上記の動きをされた場合、
次に1つ新規ポジションを取るまで逆指値注文ロジックが効かなくなる

現在、修正方法を検討中です。
改修目処も追ってご連絡致します。

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2015/10/06 08:41 [edit]

category: ナンピン型EA『千刻』

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Thu.

ドル円、確定利益100万円到達!  

最近は非常に多忙でブログ更新が滞っています。
すいません

件名の通りなのですが、
2015年のドル円取引において、裁量含め
確定利益が100万円を超えました。
取引数は1500回オーバーしていますので
EA名 千刻に違わぬ取引数となっています。

これだけ書くと物凄く稼げているように見えますが、
私は比較的すぐに損切をするため
確定損も70万円程積み上がっています。
差し引くと儲けは30万円なので、目標通りくらいです。

自作インディ Dash Boardの成績部分を貼り付けます。
Result201509.jpg

先にも書いた通りすぐに損切をするのと
少しの期間、カットダブリピを実践していたため、
レンジトレードなのに勝率が75%と低めに出ています。
私は勝率に拘っていないので、どうでもいいですが。

PFは1.45なのでまぁまぁです。
但し、DDが40万円近くに及んでいるので
耐えられない人は耐えられないでしょう。

最終結果の儲け額は、いつもであれば満足いくレベルです。
が、最も良かった頃には及ばないため、どこか物足りない感あります。
(左のメニューの口座推移も更新しました)

現在はドル円しか保有していないのですが
かつての有効証拠金に戻るには
ドル円122円半ばオーバーを達成する必要があります。

ここ最近はなんとも焦れったい展開で
つい昨日までは売り買い両方でEAを仕掛けていましたが、
そろそろ上へのブレイクを期待してロングのみで週末に望みます。




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2015/10/01 21:34 [edit]

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