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今朝は大方の予想通り大きく窓を開けてオープンしました。

ドル円は高値のポジションがいくつか損切されたものの
ユーロ絡みの通貨ペアの含み益拡大で
有効証拠金自体はあまり変動せずです。

さて、タイトルに上げたトラッキングトレードです。
昨日、指値決済と成行決済の違いを記事にしました。
トラッキングトレードは指値決済採用です。

どうなったか確認したら以下のようになっていました。
20150629075553b66.jpg


見事に指値で決済されています。
こんなに窓を開けたのに薄利です。
悔しいです(棒読み

昨日記載した記事はこういう事です。
週末挟んで大きく動くと予想される場合、
指値決済型は
相場クローズ前までに設定変更しないといけないんです。

今回は例を上げるには最適な相場でした。

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2015/06/29 07:54 [edit]

category: 雑感

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トラリピ、ループイフダン、サイクル注文を再現するEAや
それ以外のトラップナンピン手法のEAは沢山あるかと思います。

その中でも指値で決済するものと
成行で決済するものの両方が存在します。

この違いは通常あまり気になるくらいの差はあまり出ません。
EAが止まった時の事を考えると
指値が予め入っている方が安心とも言えます。
が、実はオーバーウィーク時の運用に大きく差が出たりします。

例えば相場が止まっている間に大きなイベントがあり
週明けに窓を大きく開ける事が予測されるケースです。

今回はまさにそれではないでしょうか。
週末にギリシャ問題がクローズアップされ、
週明けのユーロ系絡みの通貨ペアは窓を開ける気がします。
(開けないかもしれませんが)

そんな時、大きく窓が開くなら
利幅を広くしたい、、、と思いませんか。

◼︎指値決済型トラップEA
予め指値が入っているようなEAの場合、
相場が動き出すその時まで指値を変えられません。

オープンと同時に指値を変えようとしても
窓開けスタートで即決済されます。
窓開けしているので有利な価格になっているにも関わらず
決済価格は指値だったりします(※)

(※)
業者によって異なりますが
私の運用しているFOREXは指値での決済だったはずです。

なんとも腑に落ちないですが
業者の決済ルールなので従うしかありません。


◼︎成行決済型トラップEA
一方、成行決済型の場合はどうでしょうか。

1.あぁ、やっぱりギリシャ問題は解決しないか
2.もしかしたらユーロ通貨は窓開けるかもな
3.それならEAの設定でも変えておくか
4.月曜窓開けスタート
5.広くした利幅で決済(ニヤリ

こんな感じの運用が可能です。
予め決済価格が決まっていない成行型のEAは
相場動いたその時に決済していい価格か判別します。
ですので、週末に設定変更の猶予が生まれ
このような運用が可能になります。

正確には成行型EAは利幅変更せずとも現在価格で利確するので
窓が開くと指値決済に比べて有利なレートで決済されます。

このように同じトラップ系EAでも
指値決済か成行決済かで柔軟性に違いが出てきます。

千刻は柔軟性重視のトラップ系EAですので
決済はもちろん注文も成行型を採用しています。

また、千刻ではトレール決済機能を有しています。
既存ポジションにトレール決済を適用する仕組です。
窓開け濃厚ならトレール決済をオンにする事で
利益拡充を狙う事も出来ます。


利確側だけだとアンフェアなので
ついでに損切側も見ていきます。

◼︎逆指値損切型と成行損切型の違い

損失側に窓を開けて損切される場合はどうか。
実は予め逆指値が入っている場合と
成行決済で損切する場合で、差は出ません。

逆指値は、指定した価格に到達したら
成行で決済することを予約しているだけです。
EAで不利な価格になった瞬間に成行決済するのと
殆ど変わらないのです。

勿論、EAが止まった時の事を考えると逆指値が入っている方が
安全なのは言うまでもないです。



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2015/06/28 20:22 [edit]

category: インディケーター・運用ツール

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Sun.

インディケータの処理負荷低減  

最近公開したDashBoardをiCustomで実行して・・・
というサンプルを色々作って遊んでいました。

完成したサンプルEAをいざストラテジーテストに掛けたところ
処理時間が長過ぎる。。。
確かにまだ無駄の排除はしていませんでしたが、
それを考慮したとしても余りにも酷かったです。

ストラテジーテスト(バックテスト)を行うとき、
ひとまずコントロールポイントで大体動きを確認してから
全ティックで確認する・・・というプロセスを経ることが多いのですが、
コントロールポイントでのテストが全ティックと間違うほどの遅さでした。
いや、もっと長く掛かっていたかもしれないです。

ということで、たまには開発者らしく(?)
インディケータの処理時間低減方法を取り上げてみたいと思います。

今回はDashBoardの処理負荷低減を例に記載していきます。
(注)公開してあるものは、すでに負荷低減されているものです。

まず、当該インディケータの処理フローは以下の通りです。

処理負荷低減1

本インディケータに限らず、情報を画面に表示するツール系は
概ね似たような処理の流れかと思います。
チャートに展開して画面表示ツールとして使うときは
最初に(1)が実行されティックが発生する度に(2)~(4)が実行されます。
終了するときに(5)が実行されます。

正常に結果を得るだけであればこれで問題ないです。
が、この処理には非常に無駄な部分があります。それはどこでしょう?
1回きりの処理で考えると見えてこないのですが、
(2)~(4)の処理が「ティック発生ごと」に繰り返し行われる・・・
という部分に着目すると分かりやすいです。

答えは(3)の処理です。
(3)の処理は、過去の注文履歴を取得し、決済順にソートし、各項目を算出する処理です。
ティックごとに処理しても過去履歴が変わらなければ毎回同じ結果を返します。
意味ないですよね。

結果が変わる可能性があるのは、過去履歴が変わったら・・・です。
別の言い方をすれば何かの注文が決済されたら・・・です。
仮に3分に1回決済するスキャル系EAを稼働させていたとします。
ティックは1秒に1回しか発生しないという過程を置いたとしても、
3分の間に180回処理が実行されます。

本当に必要な処理は、「初めの1回」と「決済した後の1回」だけなので2/180
割合で言うと1%程度です。実に 99%近くが意味のない反復処理になります。
この無駄な99%が行われないようにします。
具体的には次のようなフローになります。

処理負荷低減2

これだけで重い(3)の処理が毎回実行されず、かなりスマートになりました。
本内容だけでも情報表示ツールとしての処理負荷は多大な軽減を果たすことができます。

さらに突き詰めるのであれば、画面描画も情報変更があった部分だけ再描画する
だとか、関数の実行回数が・・・などなどいくらでもあるのですが、
そこまでストイックにやるとコードの可読性が下がったりするので
このあたりはバランスを見てでしょうか。

長くなるので今回はひとまずここで区切りたいと思います。
インディケータの処理負荷低減ということで記載しましたが、基本的な考えはEAも同じです。
『必要なタイミングで、必要な処理だけを実行させる』これが基本です。


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2015/06/28 00:49 [edit]

category: インディケーター・運用ツール

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約2ヶ月前は
含み損がスワップを飲み込む
というタイトルで記事を上げました。

今回は逆です。
含み損が減ったのが大きな要因ですが、
高スワップの恩恵と含み損の縮小により
スワップ込みでゼロベースを上回りました。

まだまだレート的には不利で
すぐにマイナス転落するレベルなので
喜んでばかりはいられないですが
まだまだ粘ってホールドです。

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2015/06/26 14:07 [edit]

category: 雑感

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先日一般公開を開始したDashBoardですが、
ダウンロードされた方は問題なく使えていますでしょうか。

自動売買は非常に魅力的ですが、ちゃんと動いている事が前提ですよね。
その「ちゃんと動いている」というのは、ロジック通り動き続けていればいいというものではなく、
ロジック通り動き続け、期待した利益・成績が上げられているか・・・です。

DashBoardを使えばフォワードでの運用成績を可視化することで
期待値通りの成績が上げられているか数字で目視出来るようになります。

さらに、目視がメンドウ・・・ということであれば、
DashBoardを活用したEA監視ツールを作成することもできます。

ということで、今回はサンプルコード開示が目的です。
サンプルとして作成するものは
 EAを監視し、直近 n回の取引結果で
 勝率 が xx %を切ったら 画面に表示しアラートメールを送信する
 連敗 が yy を上回ったら 以下同文
 DD が zz を上回ったら 以下同文
というものです。



■外部引数
LoginMailAddress:認証用のメールアドレス
LoginPassword:認証用のパスワード
xMagicNo:監視対象とするマジックNO(EAのマジックNO) DashBoardと同仕様でセット(範囲や複数指定)
xRecentCount:成績算出する直近取引数
xAlertRatioWin:勝率閾値
xAlertLose:連敗閾値
xAlertDD:DD閾値

■画面イメージ
DashBoard_Sample01.jpg
メインチャートにEAを配置(上図では自作EA 千刻を稼働)し、
サブウインドウに今回のツールでEAを監視させています。
任意に設定した警告閾値を超える(下回る)と赤字に表記が変わり、
アラートメールが飛ぶようになっています。

■メールの内容(サンプルなので味気ないです)
DashBoard_Sample01_mail1.jpg



これ自体が利益を生む訳ではありませんが、
アラートメールを受けたら、EAの設定を見直すだとかEAを停止させるだとか
稼働中EAの異常検知や不調検知に使えますね。

↓↓↓ DLはこちら ↓↓↓
DashBoard-Sample01.txt

※拡張子をmq4に変更してindhicatorsフォルダに格納後、コンパイルしてご使用ください。
※FX-ONの認証口座での動作確認を行っていません。
※あくまでもサンプルコードとしてのご提供となりますのでご理解お願いします。

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2015/06/24 12:05 [edit]

category: インディケーター・運用ツール

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リリースしてから1週間と短いですがDash Boardをバージョンアップしました。

また、千刻 購入者様向けに先行案内して1週間が経過しましたので、
6/22に一般公開をスタートします。
千刻 購入者様にはあまり興味がないのか、殆ど申し込みがないようです(汗

今回も無料公開していますが、本数はかなり絞っています。
規定数到達で有料提供に切り替える予定ですので、欲しい方はお早めにどうぞ!

今回のバージョンアップ内容も含め、商品仕様の記事も更新しています。
↓↓↓のDash Boardアイコンをクリックして併せてご確認ください。

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2015/06/22 00:16 [edit]

category: インディケーター・運用ツール

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最近報告をサボリ気味の運用実績。

優先したいことがあるので簡単にサマリだけ。
(悪い事は報告しないのもあれなのでw)

・USDJPY
 少し損切りはあるものの、裁量ポジションにより殆ど影響なし

・EURNOK
 壊滅的なダメージを被る(含み益を全て飛ばし、含み損中)
 
・EURTRY
 相変わらず含み損 だけど、気にせず。

左の残高推移をアップしましたが、
口座全体でいうと約20万円程ドローダウンしています。


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2015/06/21 12:23 [edit]

category: 運用実績

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まず最初に・・・
本記事はコメントいただいた内容に回答という形で上げました。
コメントいただいた内容と全く同じ事を考えていて、
それを実現するためにバージョンアップしようとしています。
少々フライング気味の内容ですが、ご了承くださいw

それでは、本記事は以下よりどうぞ。



先日、千刻購入者様向けにリリースしたDash Boardですが、
早々の状態でバージョンアップを行います。
ユーザービリティ向上と本ツールのカスタムインディケータ化が目的です。

どちらかというと後者の意味合いが強く、
本バージョンアップで2次利用が実現出来ます。
端的に表現すると『iCustom関数で実行し、各情報を取得出来るようになる』です。

実は、この機能を作ったときに、
以下のニーズが潜在していると考えていました。

・EA成績を監視し、アラートを出させる
・EA成績が悪くなったら、EAを停止させる
・口座全体で危なくなったら、全EAを停止させる

現バージョンは画面に表示するだけのツールですので
それらニーズに対し応えることのできない状態でした。
そしてそのニーズも様々想像できるなかで、
Dash Boardそのもので全てを解決するツールにするのは不可能とも感じていました。

そこで、当該インディケータをiCustom関数で実行できるようにすることで、
「様々な使い方の可能性に対応する」という形を取ります。

ということで、機能説明の記事、PDFマニュアルの刷新、
iCustomで呼び出す際の微調整を現在 行っているところです。

最新の画面イメージは以下です。
DashBoard_Image1.jpg
・追加項目により多少項目配置を変更します
・以下の項目を追加します
 成績のカテゴリーに勝率(右側の項目と重複しますが),今現在の連勝・連敗
・ユーザービリティ向上面でMagicNOも値指定と範囲指定の混在を可能とします
・カスタムインディケータ化します

途中段階ですがiCusotomを使ったサンプルコード(抜粋)です。
なんとなく伝われば、、、ということで動作確認もしていないですし、
コンパイルすらしていないです。

■直近30日のEA成績をモニターし、メールを配信する


// カスタムインディケータから取引数と勝率を取得
closedCnt = iCustom(NULL,0,"DashBoard",BF_IDX0,STA_BOTH);
nowRatioWin = iCustom(NULL,0,"DashBoard",BF_IDX3,RESULT); ;
// 取引数が一定数以上(サンプリング数が一定以上)で勝率が閾値を下回った時に メール配信
if(prevRatioWin != nowRatioWin && closedCnt > hoge1){
 if(nowRatioWin < hoge2){
  SendMail("[Warn]勝率低下","現在勝率 : " + nowRatioWin +" %" );
 }
 prevRatioWin = nowRatioWin;
}

// カスタムインディケータから現在の連勝,連敗を取得(連敗は負数)
nowConWin = iCustom(NULL,0,"DashBoard",BF_IDX0,RESULT_INFO);
// 連敗数が閾値を超えた時 及び 連敗停止した時にメール配信
if(prevConWin != nowConWin){
 if(nowConWin < hoge3){
  SendMail("[Warn]連敗","現在連敗 : " + MathAbs(nowConWin) + " 回");
 }
 if(prevConWin < hoge3 && nowConWin > 0){
  SendMail("[Info]連敗解消","連敗解消 : " + MathAbs(prevConWin) + " 回");
 }
 prevConWin = nowConWin;
}



現在、カスタムインディケータ呼び出しの部分に起因とするプログラム修正を行っています。
時間さえ取れれば、そう遅くない時期にバージョンアップ出来ると思います。
加えて付け足すと、現在は千刻購入者様へ先行リリース中ですが、近々一般公開もしていきます。


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2015/06/20 07:22 [edit]

category: インディケーター・運用ツール

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2015/06/14 Ver1.0 リリース
2015/06/21 Ver1.1 表示項目変更 及び iCustom対応
2015/08/15 Ver1.2 口座認証撤廃



1.概要説明
本ツールは運用ごとの成績を把握するインディケータで、サブウィンドウに各種情報を表示します。
表示される情報は大別すると、(1)ポジション,(2)成績,(3)取引統計,(4)保有期間,(5)連勝連敗の5種あります。
期間別の成績把握はもちろんのこと、全通貨ペアの成績把握や裁量のみの成績把握、複数マジックNOを使うEAにも対応し、
また口座全体の成績把握も可能となっています。


■特徴
・全通貨ペアか選択できます
・集計期間は、指定期間もしくは、直近数日・・・という設定のどちらかが選択できます
・直近トレード数を指定した成績算出が可能です 例えば直近100回で常に成績算出するetc
・MagicNOは、From~Toの範囲指定もしくは、値指定(複数可能)の混在で指定することができます
・カスタムインディケータとして、他のEA、インディケータから実行できます



■表示されるサブウィンドウのイメージ
DashBoard_Image1.jpg
各項目内容は詳細説明を参照下さい。


■外部パラメータ

xSymbol 全通貨ペアを対象に集計する場合はALLを設定してください 未指定で現在の通貨ペアとなります
xMagic マジックNOを範囲してください
 1001-1010,2001-2010 のように範囲は-で挟み、値指定はカンマで区切って下さい
xResultDays 期間を直近日数で把握する場合 値を設定してください 0指定すると期間指定となります
xResultDateFrom 指定期間とする場合の開始日を設定してください
xResultDateTo 期間を固定期間とする場合の終了日を設定してください
xRecentCount 成績等の情報はここで指定した直近トレード数で算出します
 0を設定すると指定期間の全トレードで算出します
xLotUnit 1ロットあたりの通貨単位を設定してください
xFreeComment フリーコメントとして画面表示されます EA名や運用名を設定してください
xViewMode 画面表示ツールとして使用する場合はtrue、
 カスタムインディケータとして使用する場合はfalseとしてください




2.詳細説明
各項目の説明を以下に記載します。

2-1.項目説明

[ポジション]
現在価格(※) 現在のマーケット情報からBID,ASKを表示します
スワップ(※) 現在のマーケット情報から買い側と売り側のスワップポイントを表示します
ポジション数 現在保有しているポジション数です
ロット合計 現在保有しているロット合計(ロット数× 1ロットあたりの通貨単位)です
平均価格(※) 現在保有しているポジションのロットと建値から算出された平均価格です
未決済差損益 現在保有しているポジションの評価損益です
累積スワップ 現在保有しているポジションの累積スワップです
合計評価損益 未決済差損益 + 累積スワップ です
(※)xSymbol = ALLの時(全通貨ペア表示のとき)は、表示されません


[成績]
総損益 決済差損益 + スワップの合計です
総利益 勝ちトレードの決済差損益 + スワップ の合計です
総損失 負けトレードの決済差損益 + スワップ の合計です
勝率 勝率です
PF プロフィットファクター(総利益 / 総損失)です
RR リスクリワードレシオ(平均利益 / 平均損失)です
最大DD 確定損益のみで算出した最大ドローダウン額です
現在連勝敗 今現在の連勝数もしくは連敗数です 連敗はマイナス表記となります


[取引統計]
取引数 トレード数(決済数)です
勝ち数 決済差損益 + スワップ >= 0 を勝ちトレードとしてカウントしています
負け数 決済差損益 + スワップ < 0 を負けトレードとしてカウントしています
勝率 勝率です
最大利益 勝ちトレードの 決済差損益 + スワップの最大値です
最大損失 負けトレードの 決済差損益 + スワップの最大値です
平均利益 勝ちトレードの 決済差損益 + スワップの平均値です
平均損失 負けトレードの 決済差損益 + スワップの平均値です


[保有期間]
勝ち 最大期間 勝ちトレードの 決済日時-注文日時 の最大値です
平均期間 勝ちトレードの 決済日時-注文日時 の平均値です
負け 最大期間 負けトレードの 決済日時-注文日時 の最大値です
平均期間 負けトレードの 決済日時-注文日時 の平均値です


[連勝連敗]
連勝 最大額(数) 連勝時の最大利益額です 括弧内は最大連勝数です
平均額(数) 連勝時の平均連勝額です 括弧内は平均連勝数です
連敗 最大額(数) 連敗時の最大損失額です 括弧内は最大連敗数です
平均額(数) 連敗時の平均損失額です 括弧内は平均連敗数です


2-2.カスタムインディケータ仕様(iCustom関数仕様)

本ツールはカスタムインディケータとしての利用も可能です。
他のEAから本インディケータを呼び出す事や、自作インディケータから本インディケータを呼び出すことが出来ます。

実行方法と引数は以下の通りです。

iCustom(
 string symbol,int timeframe, string name,
 string xSymbol, string xMagicNo,
 int xResultDays, datetime xResultDateFrom, datetime xResultDateTo,int xRecentCount,
 int xLotUnit, string xFreeComment, bool xViewMode,
 int mode,int shift)
 (※青字はDashBoard固有の外部パラメータ)

[引数]

symbol カスタムインディケータ側の引数xSymbolを使用しますので NULL 設定してください
timeframe timeframeを使ったロジックは一切入っていないため、0を設定してください
name インディケータ名です 本インディケータの名称を設定してください
・・・ (概要説明の外部パラメータ参照)
xViewMode falseにすると画面描画処理が行われず、iCustom実行時の処理を軽くすることができます
mode 0~7を設定してください 詳細は後述します
shift 0~10を設定してください 詳細は後述します



インディケータバッファ(上記でいうとmodeが該当)は0から7までの最大8つとなります。
DashBoardは多くの情報を画面表示していて、modeだけでは取得する情報を網羅出来ませんので
modeとshiftを使う事で表示されている情報を取得する仕様としました。
modeで行を指定し、shiftで列を指定するイメージです。
DashBoard_Image2.jpg
例えば[成績]カテゴリにある PFを取得したい場合、mode=4 shift=2 を指定します(上図の赤色部分)。
[取引統計]カテゴリの 取引数合計なら mode=0 shift=5 を指定します(上図の青色部分)。
[保有期間]カテゴリも同様の考えですが、mode=0~3までで値取得し、mode=4以上は値取得されません。
[連勝連敗]カテゴリは mode=0~3は左側の値、4~7は右側の値をマッピングしています。
例えば売りの最大連勝数を取得したい場合は、mode=4 shift=9 となります(上図の黄色部分)。


サンプルコード
サンプル01:EA監視(勝率等低下アラート)

↓↓↓ 入手はこちら ↓↓↓
free.jpg


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2015/06/14 04:15 [edit]

category: インディケーター・運用ツール

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先日ですが、
単利の増え方、複利の増え方という記事を書きました。
複利の増え方、非常に魅了的です。

ぜひとも複利運用したいと思うのですが、
数学的に簡単に説明した複利運用と
FXにおける複利運用は全く異質です。

というのも、FXにおける複利運用は
「稼いだ分に応じてリスクをより多く取る」
というのが本質だからです。

リスクをより多く取っているから利益が大きくなる
一方でその分損失も大きくなる という事です。

そして、複利運用の恩恵を受けるには、
「長期間に渡って」「安定した利率」を満たさなければなりません。

従って、以下の3つの条件を揃えてあげる必要があります。


1.利率が安定していること
利率が安定している状態というのは、
きれいな右肩上がりでドローダウンが小さい・・・
という表現になりますが、もう少し踏み込むとこうです。
 A.勝率が高い
 B.取引数が多い
 C.大きな連敗をしない
 D.リスクリワードレシオが低すぎない
です。

勝率が高いというのは言うまでもありません。
取引数は、多い方が1回のトレードにおける依存度が下がります。

大きな連敗をしない・・・というのも重要です。
単利の場合はそこまで過敏にならなくてもいいですが、
複利の場合は違ってきます。
同じ勝率であっても勝ち方・負け方も重要で
例1:○○×○○×○○×○○×
例2:○○○○○○○○××××
だと例1の方が複利向きになります。
リスクを大きく取った後に連敗すると
複利運用がマイナス方向により強く働きます。

最後のリスクリワードレシオですが、これが低すぎると
いわゆるコツコツドカン系なので少々不安が残ります。

上記A~Dを満たしたものは、通常ドローダウンが低く
きれいな右肩上がりの損益曲線となります。


2.将来長期間に渡って通用すること
現況の相場に特化したEAの場合は、相場環境が変わった途端
使いものにならなくなるでしょう。
レンジ、通常トレンド、過熱・恐慌相場などなど
バックテストで過去の特色ある様々な相場で利益を出し続けられるのであれば
将来長きに渡っても通用する可能性が高いです。


3.リスクを変動させられること
上記1~2を満たせれば、複利運用に向いたEAとなります。
あとは利益の分だけリスクを大きくとったり、
損失の分だけリスクを小さくしたり変更できればOKです。
通常はロットで調整できると思われます。

ただ、適量ロットが最低ロットだったり、
EAの中で複雑なロジックでロット数を変動させている場合、
ロット調整という手段が使い辛いです。
その場合は他の何かでリスクを大きくとる、小さくするの
制御が出来ればOKです。


要約するとたったこれだけなのですが、ものすごくハードルが高いです。
魅力的な複利ですが、全てを兼ね揃えたEAはなかなか稀でしょう。

すべてを満たさなければ複利運用しない、
なんて言っていたら一生できない気がするので
どこかを妥協しながら複利運用を考えていきます。

それはまた次の機会にでも。。。


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2015/06/14 01:33 [edit]

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